量化研究基础设施

我们搭建了一套用于策略研究的工程基础设施：统一的数据接入层、事件驱动的回测引擎，以及按时间窗口滚动的 walk-forward 样本外评估框架。

系统采用分层（六边形）架构：领域层不依赖数据库、行情或券商接口，所有外部依赖都在外层的适配器中，因此风控与因果性规则可以用快速的单元测试逐条验证。

风控模块在回测与模拟交易中保持一致的规则，例如按自然日重置的日内亏损上限；任何不确定状态（行情过期、配置含糊）都按"失败即停止"处理，避免回测与执行逻辑不一致导致的偏差。

多智能体研究流程将数据检查、假设生成与结果复核分配给不同的 AI 角色，最终结论由人工审核。

下方演示使用随机生成的模拟数据，仅用于展示 walk-forward 方法的分段结构。